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マルチストラテジー戦略(ヘッジファンド)とは?

2010-05-25
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ヘッジファンドには色々な戦略が存在します。

それは前回のCTAの説明のところでご説明しましたが、もう一度挙げると以下の通りです。

・ロング・ショート戦略
・アービトラージ戦略
・レラティブ・バリュー戦略
・イベント・ドリブン戦略
・マーケット・ニュートラル戦略
・グローバル・マクロ戦略
・マネージドフューチャーズ戦略
・CTA(Commodity Trading Adviser)
・ディストレスド債戦略


そしてファンドオブファンズ(たくさんのファンドに分散投資しているファンド)形式でこれらの色々な戦略に投資しているものをマルチストラテジー戦略といいます。

それでは戦略ごとのそれぞれのファンドの成績を見てみましょう。

マルチストラテジー

左にそれぞれの戦略ごとのインデックスが載っています。HFR(Hedge Fund Research)というのがインデックスの名前です。

右手にいくと、期間ごとのリターンが載っています。「過去12ヶ月リターン」「過去3年間リターン」「過去5年間リターン」という辺りがいいでしょう。

各期間でのリターンを見てみると、戦略ごとに大きくリターンが違ってきているのがわかると思います。

また短期と長期でも、短期ほどファンドごとの格差が大きく、長期ほどファンドごとの格差が小さいこともわかると思います。

そのためこれらの色々な戦略のファンドに分散投資していくことが、結果勝率を上げることになり、リスクを抑えることになるのです。

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